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2019年量化金融实验班学生科研课题顺利结项

   为了提高金融工程学生学术研究和解决实际问题能力，2019年6月金融工程系针对量化金融实验班开展了科研课题申请工作。研究课题包含了实践类、学术类问题，旨在考察学生信息收集、数据挖掘、建模与实践能力。学生通过自由组队，进行了为期5个月的课题研究，由余湄、邓军、聂晶三位老师指导与审核。

最终四支队伍顺利通过结项，以下是论文和研究报告简要。

由朱墨岩、李舒展、俞奕彤、万沪宁四位同学撰写的《金融工程相关项目研究报告》，针对国内与国外（美国）的金融工程项目的开设情况、核心课程、就业情况、生源情况与特色进行了研究，并分析了国内外金融工程类项目的大体特点与就业前景。通过对信息的收集与研究，最终得到了国内外金工类项目分别的特色——国内外金工项目的共性在于对于就业的看重，几乎所有的金融工程项目都是以就业为最终导向的，大多数项目都会开设就业峰会或讨论班，以促进学生的就业。不同之处在于，国内的金融工程类项目明显的偏向金融，从课程到就业都是与金融高度相关的；而国外的金融工程类项目则偏向数学与工程，国外项目对本科金融学生并没有偏好，反而更喜欢数学与工程系的学生，而且在课程设置上也极大的强化的数学的重要性。

由陶红、林涵、郭可凡、武泽甲四位同学撰写的《世界杯期间股票的联动性分析》，由于金融市场之间存在信息传导现象，所以会产生联动性，小组以2002年至2018年间五届世界杯期间的上海证券交易所综合指数为研究对象，并将美国的道琼斯指数作为考察，用Granger因果关系检验与DCC-GARCH模型，分别研究均值溢出效应与波动溢出效率，研究世界杯对联动性的影响。模型表示，世界杯期间，中美股市的波动溢出效应均呈整体下降趋势，并且在世界杯结束时通常下降到近几年来相关系数的均值附近；所以世界杯此类全球性大事件对中美股市间的均值溢出效应是有影响的，但这种影响并不特别显著。

由孔灵璐、王慧霞、尹桐、张栢川四位同学撰写的《基于上证50ETF期权市场数据的基础波动率模型实证检验》，自从2015年中国首支期权——上证50ETF期权上市交易以来，期权成为了投资者们进行风险管理和对冲套利的有效工具，其功能作用之大不言而喻。然而，中国期权市场尚未成熟，交易品种较少，流动性不够强，主流波动率模型是否符合中国期权市场实际情况，模型定价准确性是否符合预期，与之相关实证研究比较少。本文基于2018年的实证数据，对部分基础的主流波动率模型进行实证检验，包括B-S模型，GARCH模型，Heston随机波动模型，根据模型所得波动率和实际波动率的比较分析，考察模型在中国上证50ETF期权市场的适用程度，模型显示，带有随机项的波动率模型能够更好地预测市场波动率。

由何羽筝、麻漪雯两位同学撰写的《金融工程国内外就业市场研究报告》，通过在招聘网站上查找金工行业招聘信息，对职业数量、就业领域、职业地域分布、薪资水平、招聘公司类别、技能要求（金融、数学、计算机）和工作主要内容等方面进行了分析。综合分析得到，金融工程领域的职位对于金融知识方面的要求最基础的就是金融衍生品及其衍生工具，同时根据职位从事的方向（风险或期权）不同会有一些职位附加的需要应聘者特别了解的知识。

通过此次课题申请，学生扩展了知识面，也提高了利用所学知识解决实际问题的能力。